波动加权后的能量潮策略 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略论坛 - … 能量潮（On Balance Volume，OBV）指标是由Joe Granville创造的，它以某日为基期，逐日累计每日该期货的成交量。若隔日价格上涨，则基期OBV加上本日成交量为本日OBV。若隔日价格下跌，则基期OBV减去本日成交量为本日OBV： OBV(i+1) = OBV(i) ± Volume 由于OBV仅以当日涨或跌区分计算OBV的累计，不能很好的体现 -财经—手机新浪网 手机新浪网是新浪网的手机门户网站，为亿万用户打造一个手机联通世界的超级平台，提供24小时全面及时的中文资讯，内容覆盖国内外突发新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等。手机新浪 …
笔记 | 常见算法交易策略（Algorithmic Trading） - 知乎 在mvwap 策略中，除了成交量的预测方式之外（通常也是按照历史成交量加权平均进行预测），同样很重要的是对于交易量放大或减小的定量控制。 一种简单的办法是在市场实时价格低于或高于VWAP市场时，将下一时段的下单量按固定比例放大或缩小，那么这个
股票竞价规则有什么,第一步：确定有效委托第二步：选取成交价位在有效价格范围内选取使所有委托产生最大成交量的价位。第三步：集中撮合处理依序逐笔将排在前面的买委托与卖委托配对成交，即按照"价格优先，同等价格下时间优先"的成交顺序依次成交，所有成交都以同一成交价成交。 b. 最后交易日加权平均价 c. 最后交易日结算价 d. 最后交易日收盘价 15. 从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构属于（ ）。 c. 基差风险、成交量风险、持仓量风险 d. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险 a. 为客户设计套期保值，套利等 收盘价沪市和深市略有区别，沪市收盘价为当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。深市的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一 债市场内加杠杆融入资金以银行间质押式回购交易为主，因此通过其交易量可以管窥加杠杆的程度。 Wind数据显示，1-2月份银行间市场质押式回购日均成交量为2.9万亿，3、4月份增长至4.4万亿，5月份进一步增长至4.8万亿，其中5月14日成交量达到5.45万亿创出历史 从专业解释来讲就是上海证券交易所一支股票的收盘价，是指当天交易日该股票最后一笔交易前一分钟全部交易成交量的加权平均价；而相对来说深圳证券交易所一只股票收盘价的产生是与上海不同的，深圳主要是由集合竞价的方式产生收盘价，如果这种方式
正常情况下沪深 300 指数期货价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（ 您的答案是: ）。 A10% B15% C25% D30% 正确答案是：A 题目: 2. 沪深 300 指数期货当日结算价是指某一期货合约当日（ 您的答案是: … 笔记 | 常见算法交易策略（Algorithmic Trading） - 知乎 在mvwap 策略中，除了成交量的预测方式之外（通常也是按照历史成交量加权平均进行预测），同样很重要的是对于交易量放大或减小的定量控制。 一种简单的办法是在市场实时价格低于或高于VWAP市场时，将下一时段的下单量按固定比例放大或缩小，那么这个 算法交易_百度百科 - baike.baidu.com
相对于永久的波动性变化，由不知情交易或噪声交易引起的暂时性市场波动更能诱使交易者下达限价指令。 2013-02-07 14:54 商品期权做市商成交量接近半数"豆粕期权运行一年来，做市商日均成交2.2万手，占市场日均成交量的43%。" 根据豆粕期权上市以来的成交持仓情况看，做市商提供了适度的流动性，在成交方面与美国成熟期权市场基本一致。 交加权平均利率较上一交易日下降 12bp；7 天成交量较前一交易日减少近 637 亿元，全天成交近 2870 亿元，加权利率较上一工作日下降 5bp；跨月资金方面，14d全市场全天加权利率较前一交易日利率下跌 2.34bp，较上一交易日成交量增加近 135.18 亿元，全天成交金额